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2020年

衡泰xIR系統利率期權模塊上線,助力用戶全力開展利率衍生品業務

發布日期:2020年04月08日

2020年3月23日,中國外匯交易中心(“交易中心”)正式推出利率期權業務,以滿足機構用戶多樣化的投資交易和利率風險對沖的需求,同時便于金融機構進行LPR利率風險管理。本次推出的利率期權產品掛鉤LPR1Y/5Y利率,包括利率互換期權和利率上/下限期權。


近期,衡泰利率資產業務管理系統(“xIR系統”)利率期權模塊正式上線,助力用戶開展交易中心新近推出的利率期權業務。

衡泰積極響應與配合交易中心利率期權業務的開展。在本次業務上線的過程中,交易中心不斷調整估值方法,衡泰憑借自身的專業能力,及時調整xIR系統期權估值模型和波動率構建方式,保證了和交易中心的一致性;與此同時,與多家機構協同驗證估值模型與估值結果,協助用戶完成CFTES利率期權下行接口驗收,最終在交易中心利率期權業務上線之前,完成xIR系統利率期權模塊的上線以及現場準備。

在交易中心披露的首日參與交易的券商名單中,有包括國泰君安證券、東方證券、廣發證券在內的多家券商采用xIR系統進行利率期權的交易管理和估值,占所有參與券商的七成以上。交易首日,xIR系統運行平穩,做市商用戶完成幾十筆利率期權交易。


xIR系統利率期權模塊,包含交易管理、存續期管理、估值定價三大功能


?交易管理

采用STP直通式管理,支持業務、風控、執行、結算等不同環節,不同崗位一體化數據傳輸、操作集成。


?存續期管理

支持行權管理、期權現金流、期間終止、行權標的管理。


?估值定價

利率期權具有靈活、非線性的特征,系統提供LPR波動率曲面、LPR利率曲線構建、期權費計算、DV01、Greeks希臘字母、估值定價構建試算等多種指標計算,可以讓機構實現更精細、更多元的風險管理目標。


利率衍生品是所有金融衍生品種類中本金金額最大的品類,在金融市場中的重要性不言而喻。衡泰將繼續在這個領域耕耘,為金融市場IT基礎建設貢獻自己的力量。




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